logo

MEETUPS

Series of meetings with the specialists from the quantitative finance market provides an opportunity for students to acquire a wide apprehension of the mentioned market and become aware of the work possibilities it gives. Hence, students  can choose the be best possible way of developing their future career.

Poniżej zamieszczamy listę naszych dotychczasowych prelegentów:

Radosław Sosna z ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, odpowiedzialny za rozwój produktów inwestycyjnych oraz analizy nowinek i innowacji wchodzących na rynek funduszy inwestycyjnych. Materiały z jego prezentacji można znaleźć w zakładce materiały własne.

Artur Płuska quantiative analyst w największym Polskim banku PKO BP. W codziennej pracy zajmuje się oceną ryzyka  obligacji korporacyjnych oraz sposobami jego uwzględnienia w decyzjach biznesowych.

Piotr Smoleń prezes Turbine Asset Management – pierwszego funduszu hedgingowego w Polsce, opartego o handel algorytmiczny i Big Data oraz Turbine Analytics, firmy analitycznej wyspecjalizowanej w przetwarzaniu danych z rynków finansowych.

Artur Wrotek z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – Dyrektor Działu Rozwoju Systemu Obrotu GPW, który był odpowiedzialny za wprowadzenie nowego systemu transakcyjne UTP na giełdę.

Michał Galas z University College London – przedstawiciel programu UK PhD Centre in Financial Computing (projekt współpracy londyńskich szkół wyższych: UCL, LSE, LBS oraz wielu czołowych instytucji finansowych w celu stworzenia systemów handlu algorytmicznego).

Robert Ślepaczuk z Union Investment TFI – zarządzający pierwszym w Polsce funduszem ilościowym oraz koordynator wydziału Quantitative Finance na Uniwersytecie Warszawskim i grupy badawczej Quantitative Finance Research Group. 

Paweł Dudko FX/ IR Structurer w Commerzbank, absolwent matematyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz zarządzania ryzykiem i inżynierii finansowej na Imperial College London. Twórca Infermath.com .