logo

Spotkanie z Rynkiem - Artur Płuska

2014-06-11

Dnia 12 czerwca zapraszamy na kolejne spotkanie przybliżające studentom możliwości wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce. Artur Płuska opowie o wycenie ryzyka kredytowego na rynku obligacji korporacyjnych oraz pokaże jak oszacować prawdopodobieństwo bankructwa i jak przetransformować je na premie za ryzyko kredytowe. 

Serdecznie zapraszamy na kolejne wydarzenie z cyklu spotkań z praktykiem rynku quantitative finance!

Naszym gościem będzie Artur Płuska z PKO BP, zajmujący stanowisko Quantitative Analyst, były pracownik Ministerstwa Finansów oraz BRE Banku.

Tematem spotkania będzie wycena ryzyka kredytowego na rynku obligacji korporacyjnych. Poruszone zostanie zastosowanie podejścia stochastycznego (m.in. model Mertona) oraz deterministycznego (modele scoringu) do oszacowania prawdopodobieństwa bankructwa i jego transformacja na premie za ryzyko kredytowe.

Spotkanie odbędzie się w sali 2a w budynku C, Szkoły Głównej Handlowej o godzinie 19.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu, tradycyjnie prosimy o przesłanie maila na adres: spotkania@quantitativefinance.org.pl wraz z danymi kontaktowymi (imię, nazwisko, uczelnia/miejsce zatrudnienia).

Ewentualne dalsze szczegóły będą publikowane na stronie wydarzenia:https://www.facebook.com/events/789475654409844