logo

Workshops with WealthArc

Klasyczne miary ryzyka finansowego - gwarancja bezpieczeństwa czy jego złudzenie?

Klasyczne miary ryzyka finansowego - gwarancja bezpieczeństwa czy jego złudzenie?

9 grudnia 2017 odbyły się warsztaty z firmą WealthArc - Klasyczne miary ryzyka finansowego - gwarancja bezpieczeństwa czy jego złudzenie?  Na warsztatach odbiorcy zgłębili klasyczne miary ryzyka finansowego w kontekście zarządzania portfelem inwestycyjnym.  W części teoretycznej przedstawiono zagadnienia takie jak Capital Asset Pricing Model, Value-at- Risk, czy Expected Shortfall. Przedstawiono również zastosowania modeli
technologiach Thomson Reuters i WealthArc.

Warsztaty odbyły się w Google Campus Classroom.
 

W ramach warsztatów była możliwość uzyskania informacji dotyczącej kariery w WealthArc.